Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (ZLU : TSX)

Actions américaines

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2022, 2016

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

Clôture
(21-06-2024)
49,70 $
Variation
0,02 $ (0,04 %)
Ouverture 49,72 $
Fourchette journalière 49,62 $ - 49,72 $
Volume 6 399

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...
Loading...

Légende

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mars 2013) : 13,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,48 % 3,39 % 7,71 % 8,00 % 9,37 % 5,65 % 9,44 % 8,59 % 8,73 % 10,41 % 8,57 % 8,91 % 9,83 % 12,07 %
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 3,55 % 15,00 % 15,00 % 11,98 % 25,05 % 14,75 % 9,12 % 13,17 % 12,35 % 10,96 % 10,65 % 11,25 % 10,08 % 11,03 %
Classement au sein de la catégorie 1 344 / 1 372 669 / 1 368 1 270 / 1 354 1 131 / 1 355 1 273 / 1 294 1 194 / 1 238 630 / 1 159 1 002 / 1 092 878 / 989 598 / 898 684 / 835 637 / 744 427 / 656 307 / 613
Quartile de classement 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,75 % 0,66 % -0,69 % -3,48 % 1,83 % 2,58 % -0,27 % 2,25 % 2,16 % 3,96 % -1,02 % 0,48 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

10,86 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,28 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 34,98 % 26,59 % 5,74 % 5,10 % 8,49 % 20,32 % 2,16 % 20,63 % 7,98 % -3,11 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 1 1 2 4 1 4 4 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 1/ 548 32/ 640 295/ 688 766/ 777 100/ 868 759/ 943 960/ 1 055 805/ 1 131 5/ 1 188 1 243/ 1 252

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,98 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,11 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,94
Actions internationales 3,79
Espèces et équivalents 0,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 19,05
Services publics 17,69
Soins de santé 17,45
Services financiers 10,61
Technologie 8,08
Autres 27,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,21
Europe 2,83
Amérique Latine 0,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Johnson & Johnson 1,63
Northrop Grumman Corp 1,60
Lockheed Martin Corp 1,59
Campbell Soup Co 1,58
Merck & Co Inc 1,57
General Mills Inc 1,55
International Business Machines Corp 1,54
NortonLifeLock Inc 1,53
Juniper Networks Inc 1,51
Akamai Technologies Inc 1,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 9,59 % 10,91 % 11,27 %
Bêta 0,42 % 0,54 % 0,62 %
Alpha 0,04 % 0,00 % 0,03 %
R-carré 0,40 % 0,49 % 0,49 %
Sharpe 0,69 % 0,64 % 0,94 %
Sortino 1,16 % 0,87 % 1,40 %
Treynor 0,16 % 0,13 % 0,17 %
Efficience fiscale 90,53 % 90,49 % 92,59 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,87 % 9,59 % 10,91 % 11,27 %
Bêta 0,45 % 0,42 % 0,54 % 0,62 %
Alpha -0,02 % 0,04 % 0,00 % 0,03 %
R-carré 0,59 % 0,40 % 0,49 % 0,49 %
Sharpe 0,64 % 0,69 % 0,64 % 0,94 %
Sortino 1,52 % 1,16 % 0,87 % 1,40 %
Treynor 0,10 % 0,16 % 0,13 % 0,17 %
Efficience fiscale 89,83 % 90,53 % 90,49 % 92,59 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 mars 2013
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 507 $
Haut 52 semaines 50,35 $
Bas 52 semaines 43,64 $
Dividende annuel 1,10 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions américaines pondéré en fonction d'un faible bêta. Le bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché

Stratégie de placement

ZLU utilise une méthode fondée sur des règles pour sélectionner les 100 titres dont la sensibilité au marché est la moins prononcée parmi une grande variété d'actions américaines à grande capitalisation. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 27-03-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,34 %
Frais de gestion 0,30 %

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.