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FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB : TSX)

Actions canadiennes

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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Clôture
(14-06-2024)
43,19 $
Variation
(0,21 $) (-0,48 %)
Ouverture 43,19 $
Fourchette journalière 42,96 $ - 43,19 $
Volume 30 208

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 octobre 2011) : 11,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,28 % 1,85 % 8,56 % 4,48 % 8,31 % 6,60 % 7,05 % 12,04 % 8,46 % 9,22 % 8,31 % 8,71 % 8,32 % 10,01 %
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,33 % 10,33 % 10,33 % 6,44 % 14,95 % 5,95 % 6,70 % 12,33 % 8,68 % 7,40 % 7,09 % 7,45 % 6,34 % 6,23 %
Classement au sein de la catégorie 418 / 720 594 / 717 653 / 716 646 / 716 667 / 700 304 / 679 301 / 593 364 / 567 348 / 538 85 / 475 144 / 450 143 / 404 58 / 363 27 / 338
Quartile de classement 3 4 4 4 4 2 3 3 3 1 2 2 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,37 % -0,50 % -2,37 % -2,98 % -0,78 % 5,25 % 3,91 % 0,93 % 1,64 % 1,37 % -1,77 % 2,28 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

9,30 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 28,54 % 2,67 % 13,04 % 11,09 % -2,78 % 21,83 % 1,62 % 22,88 % -0,37 % 9,39 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 1 1 4 1 1 2 3 3 1 3
Classement au sein de la catégorie 1/ 323 6/ 355 313/ 382 24/ 438 22/ 463 174/ 511 335/ 546 355/ 582 78/ 649 450/ 686

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,54 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,78 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,30
Unités de fiducies de revenu 9,10
Espèces et équivalents 0,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 24,32
Services financiers 19,58
Services publics 12,61
Immobilier 9,78
Télécommunications 9,23
Autres 24,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,33
Amérique Latine 1,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Loblaw Cos Ltd 4,14
Metro Inc 4,03
Hydro One Ltd 3,30
Empire Co Ltd Cl A 3,27
Waste Connections Inc 3,20
Thomson Reuters Corp 3,15
Fortis Inc 2,99
TMX Group Ltd 2,98
George Weston Ltd 2,77
Dollarama Inc 2,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 9,75 % 12,57 % 10,30 %
Bêta 0,65 % 0,73 % 0,67 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,05 %
R-carré 0,78 % 0,81 % 0,69 %
Sharpe 0,45 % 0,55 % 0,84 %
Sortino 0,71 % 0,68 % 1,06 %
Treynor 0,07 % 0,09 % 0,13 %
Efficience fiscale 84,94 % 87,16 % 89,05 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,61 % 9,75 % 12,57 % 10,30 %
Bêta 0,67 % 0,65 % 0,73 % 0,67 %
Alpha -0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,05 %
R-carré 0,79 % 0,78 % 0,81 % 0,69 %
Sharpe 0,41 % 0,45 % 0,55 % 0,84 %
Sortino 1,11 % 0,71 % 0,68 % 1,06 %
Treynor 0,05 % 0,07 % 0,09 % 0,13 %
Efficience fiscale 86,86 % 84,94 % 87,16 % 89,05 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 octobre 2011
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 3 501 $
Haut 52 semaines 44,34 $
Bas 52 semaines 38,13 $
Dividende annuel 1,12 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché.

Stratégie de placement

ZLB utilise une méthode fondée sur des règles pour choisir les titres dont la sensibilité en fonction du bêta est la moins élevée sur cinq ans. Les 40 titres qui démontrent la sensibilité la plus faible parmi un bassin de 100 des titres canadiens les plus importants et liquides sont sélectionnés. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 20-10-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,40 %
Frais de gestion 0,35 %

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